风控人必须掌握的比率指标与指标详解

入催与回收率：风险控制的反馈环入催率衡量的是从正常状态到需要催收的比例，回收率则反映了催收行动的效果。这两个比率反映了风险应对的有效性，是风险管理者调整策略的重要依据。

风控指标主要包括：违约率、坏账率、逾期率、授信集中度、流动性风险比率等。风控指标是风险管理中的重要组成部分，用于评估和监控潜在风险。下面是详细解释：违约率：违约率指的是借款人或债务人未能按照约定偿还债务或履行合约的比率。这是评估信用风险的重要指标，对于金融机构和投资者来说至关重要。

首逾率。 首期即逾期的比率。首逾可以衡量借款人的还款意愿和还款能力，一般以金额维度计算，即 （2）MOB6 & VINTAGE60+。 观察贷款余额在各账龄阶段的vintage表现，可以近似得出该笔贷款的质量变化情况及预测未来表现。

区分度：主要有KS和GINI指标，理解KS的定义及用法 准确性：主要有roc曲线和AUC指标，理解AUC的定义及用法 稳定性：主要有PSI指标，理解PSI的定义及用法 auc和ks的关系？ 有人说auc是衡量整个模型的排序能力，KS是衡量某个分段的区分能力。

杠杆率一般是指权益资本与资产负债表中总资产的比率。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。资本杠杆率作为证券公司的核心风控指标，取代此前的“净资产/负债、净资本/净资产”指标，也成为控制着券商经营杠杆的首要指标。

风险监测分析的主要指标

1、风险监测分析的主要指标包括不良资产/贷款率、贷款风险迁徙率、可疑类贷款迁徙率等。 不良资产/贷款率 不良贷款率计算公式为：（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款×100%。 贷款风险迁徙率 该指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。

2、不属于风险监测分析的主要指标的是净资产收益率。风险评估的方法：风险因素分析法 风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。

3、风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的量化，题干的选项都是重要的监测指标。

4、【答案】：D 银行信用风险监测指标有：不良资产／贷款率、预期损失率、单一（集团）客户授信集中度、关联授信比例、贷款损失准备充足率、逾期贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款风险迁徙率等。

5、信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

如何评估风险控制效果?

1、监测和测量指标：制定适当的指标来监测和测量风险控制的效果。这些指标可以包括事故和损失的数量、频率和严重程度、合规度、监管合规度、员工培训和意识水平等。通过定期收集、分析和比较这些指标，可以评估风险控制措施的效果。

2、需要评估风险管理效益的大小；需要考虑风险管理方案的可行性；需要评估风险管理方案的有效性。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2022-02-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

3、风险因素分析法 这种方法涉及对可能导致风险发生的因素进行评估分析，以确定风险发生的可能性大小。其基本步骤包括调查风险源、识别风险转化条件、确定这些条件是否具备，以及评估风险发生的潜在后果。 内部控制评价法 内部控制评价法是通过评估被审计单位的内部控制结构来确定审计风险的方法。

4、在风险识别阶段，组织通过信息收集、数据分析和利益相关者沟通来确定潜在风险。风险评估阶段则需要对风险进行定性和定量分析，以评估可能性和影响程度，并确定优先级。随后，在风险应对阶段，组织制定并实施风险管理策略和计划。最后，在风险监测阶段，组织定期检查风险情况，评估管理效果，并及时调整措施。